文??號：銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕124號

中國銀行保險監(jiān)督管理委員會

銀保監(jiān)辦發(fā)〔2021〕124號

中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則有關(guān)問題的通知

各銀保監(jiān)局，各大型銀行、股份制銀行、外資銀行：

為明確《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》（銀監(jiān)發(fā)〔2018〕1號）中凈額結(jié)算有關(guān)內(nèi)容在我國法律和監(jiān)管框架下的可執(zhí)行性，經(jīng)商相關(guān)部門，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下：

一、關(guān)于《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則》第四條規(guī)定的凈額結(jié)算組合認定標(biāo)準(zhǔn)，如商業(yè)銀行的交易對手為經(jīng)我國金融監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機構(gòu)，且交易雙方簽署《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》《中國證券期貨市場衍生品交易主協(xié)議》《國際掉期及衍生工具協(xié)會2002年 ……